Патрик Анатолий Евгеньевич

Приглашённый преподаватель Международного института экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ, кандидат физико-математических наук. Работает в университете с 2012 года. Физик по образованию: в 1988 году окончил специалитет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Физика», в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам. Все дисциплины ведёт на английском языке — таков формат международной программы по экономике и финансам МИЭФ.

Профильный курс — «Количественные методы в финансах» (Quantitative Finance) для четверокурсников направления 38.03.01 «Экономика». Это самая объёмная его дисциплина: 10 кредитов и 112 контактных часов, читается все четыре модуля. Курс охватывает продвинутые темы современных количественных финансов и риск-менеджмента: гипотезу эффективного рынка, микроструктуру финансовых рынков и типы арбитража, общие принципы моделирования динамики цен финансовых активов, рыночный и другие виды финансовых рисков, подход Value-at-Risk и его приложения, моделирование экстремальных рыночных событий, VaR-анализ производных финансовых инструментов с использованием аппарата уравнений Колмогорова и моделирование периодических и квазипериодических трендов во временных рядах.

Для первокурсников МИЭФ читает две базовые математические дисциплины, каждая объёмом 8 кредитов и 136 контактных часов и рассчитанная на два семестра. «Математический анализ» (Calculus) строится вокруг двух ключевых вопросов — как быстро меняется величина и сколько её накапливается, то есть вокруг дифференцирования и интегрирования. Курс показывает, как предельный переход даёт мгновенные скорости изменения и как тот же аппарат решает задачи оптимизации: максимизации прибыли и минимизации потерь, а интегрирование — вычисления площадей, объёмов, вероятностей и накопленного дохода; центральное место занимает основная теорема анализа.

«Теория вероятностей и статистика» (Probability Theory and Statistics) — второй базовый курс первого года. Его задача — дать студентам математические основы теории вероятностей и базовые методы статистического анализа данных: понятие случайности и способы её описания через распределения вероятностей, понятие случайной величины, операции со случайными величинами и вычисление их основных характеристик. Оба курса ведутся большой командой преподавателей МИЭФ, в которой он участвует на протяжении ряда лет.

В разные годы вёл также «Научно-исследовательский семинар» (Research Seminar) для четвёртого курса и «Спецкурс по математическому анализу» в рамках проекта ICEF Academia — дисциплины общефакультетского пула. Научные интересы охватывают искусственные нейронные сети, теорию вероятностей, финансовую экономику и количественные финансы — сочетание, которое напрямую отражается в содержании читаемых им курсов, от вероятностных основ до моделирования рыночных рисков.

Преподавательская работа отмечена университетом: по итогам студенческой оценки преподавания в 2015 году получил звание «Лучший преподаватель» НИУ ВШЭ, а в феврале 2023 года — благодарность Международного института экономики и финансов.