Голубин Алексей Юрьевич

Доцент-исследователь департамента прикладной математики Московского института электроники и математики имени А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ. Кандидат физико-математических наук, учёное звание доцента присвоено в 2001 году. Специалист по приложениям теории вероятностей, прежде всего по актуарной математике и задачам управления риском в моделях страхования и перестрахования.

Окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения (позже — Московский государственный институт электроники и математики) в 1985 году с квалификацией «инженер-математик». В 1988–1990 годах учился в очной аспирантуре МИЭМ на кафедре исследования операций, а в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика» — работа была посвящена методам анализа экстремальных задач для функционалов с моментными ограничениями при нарушении чебышевских условий. После аспирантуры остался на той же кафедре: сначала старшим преподавателем, с 1991 года — доцентом. В структуре НИУ ВШЭ работает с сентября 2012 года, когда МИЭМ вошёл в состав университета.

В 2026/2027 учебном году ведёт курс «Основы актуарной математики» в формате «маго-лего». Постоянная нагрузка последних лет — «Теория вероятностей и математическая статистика» для бакалавров направлений «Прикладная математика» и «Информационная безопасность», «Прикладные стохастические модели» для четвёртого курса, а также дисциплины общефакультетского пула «Компьютерное моделирование стохастических систем», «Математическая теория страхования» и «Оптимизация дележа риска в задачах финансовой математики». Руководит научно-исследовательским семинаром бакалавров-прикладников и разрабатывает программы дисциплин «Теория риска и рисковых ситуаций» и «Имитационное моделирование» вместе с лабораторными и курсовыми работами к ним.

В базе публикаций университета за ним закреплено 25 работ, среди которых монография «Математические вопросы управления риском в базовых моделях страхования» (М.: Анкил, 2013). Статьи выходят как в российских, так и в зарубежных журналах: «Optimal Strategies in Controlled Markov Chains Under a Stochastic Discount Factor with Applications to Investment Models» в Journal of Optimization Theory and Applications (2026), «A New Condition for Ergodicity of Markov Chains with a General State Space» в Theory of Probability and Its Applications (2025), «Optimal Insurance Strategy in a Risk Process under a Safety Level Imposed on the Increments of the Process» и «Optimal Insurance and Reinsurance Policies Chosen Jointly in the Individual Risk Model» в Scandinavian Actuarial Journal (2023 и 2016), «On Pareto Optimality Conditions in the Case of Two-dimension Non-convex Utility Space» в Operations Research Letters (2013), «Pareto Optimality and Equilibrium in an Insurance Market» в ASTIN Bulletin (2008). Русскоязычная часть работ публикуется преимущественно в журнале «Автоматика и телемеханика» — там вышли статьи о построении оптимальной стратегии страхования с пошаговыми вероятностными ограничениями (2020) и о методе управления активами с ограничениями Conditional Value at Risk (2024). Он также соавтор зарегистрированной программы для ЭВМ GenSearch — интерактивной среды для исследования генетических алгоритмов оптимизации.

Исследования поддерживались индивидуальным исследовательским проектом Научного фонда НИУ ВШЭ 12-01-0090 «Построение оптимальных дележей риска в схеме индивидуального страхования и перестрахования» (конкурс 2013 года). Регулярно проходит повышение квалификации в ЦЭМИ РАН по программе «Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании» (2016 и 2025), в 2025 году выступил там с докладом. Награждён медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и почётной грамотой МИЭМ (2021), получает академические надбавки за публикации в журналах из Списка А и зарубежных рецензируемых изданиях.