Жабир Жан-Франсуа Мехди

Доцент департамента статистики и анализа данных факультета экономических наук НИУ ВШЭ и старший научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений. Магистратуру по инженерной математике окончил в 2004 году в Университете Ниццы — Софии Антиполис, там же в 2011 году получил степень PhD. В Высшей школе экономики работает с 2017 года. Владеет французским и английским языками.

Международная академическая карьера началась с постдокторской позиции в Центре математического моделирования (Centro de Modelamiento Matemático) в Сантьяго, Чили, в 2009–2011 годах: работа по гранту FONDECYT «Вероятностный подход к некоторым нелинейным кинетическим уравнениям» велась под руководством Хоакина Фонтбоны. В 2011–2012 годах занимал позицию ATER в Институте математики Тулузы (UMR CNRS 5219) Университета Поля Сабатье, в 2013–2017 годах был доцентом исследовательского центра CIMFAV инженерного факультета Университета Вальпараисо в Чили. В НИУ ВШЭ пришёл в 2017 году на позицию assistant professor (tenure track) департамента статистики и анализа данных и одновременно стал старшим научным сотрудником Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений. В 2019–2020 годах параллельно работал научным сотрудником по теории вероятностей в Школе математики Эдинбургского университета.

Занимается стохастическим анализом и стохастическими дифференциальными уравнениями; отдельные направления — вероятностная интерпретация уравнений в частных производных, нелинейные уравнения в частных производных, стохастическое моделирование в физике и финансах. Участвовал в чилийских исследовательских программах: был основным исполнителем гранта Fondecyt Iniciación en Investigación (2012–2015), соисполнителем проекта CONICYT REDES (2015–2017) и проекта CIRIC-INRIA «Стохастический анализ возобновляемой энергетики» (2012–2015), младшим исследователем программы Iniciativa Científica Milenio по стохастическим моделям сложных и неупорядоченных систем (2014–2016).

Ведёт два магистерских курса: «Введение в стохастические дифференциальные уравнения и числовую вероятность» и «Теория вероятностей и математическая статистика». В расписании 2026/2027 учебного года обе дисциплины стоят в формате «Маго-лего» и читаются на русском языке; курс по стохастическим дифференциальным уравнениям открыт для магистрантов всех кампусов университета, рассчитан на 3 кредита и 54 контактных часа, и он указан единственным преподавателем. В предыдущие годы, включая 2025/2026, эти же дисциплины читались на английском языке под названиями Introduction to Stochastic Differential Equations and Numerical Probability и Theory of Probability and Mathematical Statistics. Программа объясняет, зачем стохастические дифференциальные уравнения нужны для описания случайных явлений — от физики до финансов, страхования и машинного обучения, — и разбирает методы моделирования случайных величин, рандомизированные алгоритмы и численные схемы приближения решений для моделей вроде Блэка — Шоулза и моделей процентных ставок.

В базе публикаций НИУ ВШЭ к его профилю привязано 13 работ. Среди них «Multidimensional stable driven McKean–Vlasov SDEs with distributional interaction kernel: a regularization by noise perspective» в Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations (2025), «Instantaneous turbulent kinetic energy modelling based on Lagrangian stochastic approach in CFD and application to wind energy» в Journal of Computational Physics (2022), «On the weak convergence rate of an exponential Euler scheme for SDEs governed by coefficients with superlinear growth» в Bernoulli (2021), «A stable Langevin model with diffusive-reflective boundary conditions» в Stochastic Processes and their Applications (2019) и «Mean-field limit of a particle approximation of the one-dimensional parabolic-parabolic Keller-Segel model without smoothing» в Electronic Communications in Probability (2018). Глава «On the Wellposedness of Some McKean Models with Moderated or Singular Diffusion Coefficient» вошла в сборник Frontiers in Stochastic Analysis издательства Springer (2019). В 2023 году выступал с докладом на Китайско-российском симпозиуме по теории вероятностей в Пекине. Отмечен благодарностью департамента статистики и анализа данных (декабрь 2021) и благодарностью факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2026). По итогам студенческого голосования признавался лучшим преподавателем НИУ ВШЭ: в профиле указаны 2025 и 2022–2023 годы.