Соколова Татьяна Владимировна

Доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ и заместитель директора Центра финансовых исследований и анализа данных. Кандидат физико-математических наук (2007). В 2003 году окончила МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «Прикладная математика и информатика» с квалификацией «Математик. Системный программист», в 2011 году получила в Высшей школе экономики второй диплом специалиста по направлению «Финансы и кредит». В университете работает с 2011 года. В 2013 году прошла стажировку в Университете Саленто (Италия) — летнюю школу по эконометрике и программированию в MatLab.

В бакалавриате факультета экономических наук читает курс «Анализ финансовых рынков» для четвёртого года направления «Экономика», в магистратуре «Финансы и кредит» — «Фундаментальный и технический анализ», а также ведёт майнор «Управление личными финансами». В предыдущие учебные годы вела «Методологический научно-исследовательский семинар наставника» и научно-исследовательский семинар «Современные проблемы развития финансовых рынков». В профиле университета её профессиональные интересы обозначены как анализ финансовых рынков; в блоке полномочий указано участие в научно-исследовательских и практико-ориентированных проектах лаборатории анализа финансовых рынков (ЛАФР).

Научная работа сосредоточена на поведении частных инвесторов и сентименте в социальных сетях, ESG-факторах в оценке акций, рынках корпоративных облигаций развивающихся стран и портфельных построениях с применением машинного обучения. Участвовала в прикладных исследованиях по заказу Министерства экономического развития РФ (оценка последствий присоединения России к ОЭСР, анализ структуры иностранных инвестиций, прогноз развития финансовых рынков) и Министерства энергетики РФ (модели прогнозирования спроса и предложения нефти, мониторинг состояния компаний ТЭК). Руководит двумя диссертационными исследованиями на соискание степени кандидата наук — работами Г. А. Хазиева о выявлении искусственного повышения биржевых характеристик акций и А. Ханиева о формировании портфелей методами многокритериального принятия решений (2026).

Соавтор монографии Emerging Bond Markets: Shedding Light on Trends and Patterns (Routledge, 2020) и книги «Сентимент инвесторов и аномалии в поведении биржевых характеристик инвестиционных активов» (ИНФРА-М, 2022), а также учебника «Рынок ценных бумаг» (6-е издание, «Юрайт», 2025). Среди статей — «Детерминанты доходности российских ПИФов акций и облигаций: активные инвестиционные стратегии и комиссии» («Вопросы экономики», 2020), Revealing stock liquidity determinants by means of explainable AI: The role of ESG before and during the COVID-19 pandemic (Resources Policy, 2023), «Портфельные построения на рынке акций на основе методов оболочечного анализа и стохастической границы» («Экономика и математические методы», 2024) и «Прогнозирование доходности российских акций на основе анализа сентимента инвесторов в социальных сетях» (там же, 2025). Выступала с докладами на World Finance Conference (2021) и 33rd EBES Conference в Мадриде (2020).

В профиле университета перечислено 17 зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности с её участием: базы данных сообщений и метрик сентимента инвесторов, программы анализа тональности сообщений в тематических форумах и мессенджерах, программы прогнозирования временных рядов и выявления манипуляций на рынке акций. Отмечена медалью «Признание — 10 лет успешной работы» НИУ ВШЭ (2023), благодарностью Мэра Москвы (2022) и благодарностью проректора НИУ ВШЭ (2025), победитель конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ 2023 года.