Сизых Дмитрий Сергеевич

Доцент департамента финансового менеджмента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ и доцент департамента прикладной математики Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова. Окончил бакалавриат (2005) и магистратуру (2007) Киевского национального университета им. Т. Шевченко по специальности «Международная информация». Кандидат наук с 2010 года; по данным реестра ORCID, степень получена в Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН по техническим наукам. В Высшей школе экономики работает с сентября 2017 года: сначала доцентом кафедры бизнес-информатики, с сентября 2020 года — доцентом кафедры финансового менеджмента. Научно-педагогический стаж, по данным университета, — 11 лет.

Читает «Финансовый менеджмент» второкурсникам направления «Менеджмент» — обязательный курс на 5 кредитов, посвящённый современной финансовой среде и логике принятия инвестиционных и финансовых решений на уровне фирмы, и «Основы корпоративных финансов» для третьекурсников направления «Бизнес-информатика» (5 кредитов, 50 контактных часов). В МИЭМ ведёт дисциплины общефакультетского пула «Количественные методы инвестиционного и финансового анализа» и «Математические основы количественного анализа и финансовые технологии», а на 2026/2027 учебный год заявлен курс «Современные финансовые технологии». Ранее читал англоязычные курсы International Financial Management, Financial Management и Fund Management, а также «Управление капиталом».

Профессиональные интересы — методы оценки финансовых рисков, анализ финансовой отчётности и показателей деятельности компаний, корпоративные финансы. С 2011 по 2021 год работал в Институте проблем управления РАН: сначала научным сотрудником, затем старшим научным сотрудником. Профессиональную карьеру начинал в 2008–2011 годах ассистентом аналитического отдела аудиторской компании. Включён в кадровый резерв НИУ ВШЭ — группу высокого профессионального потенциала, категория «Будущие профессора» (2019).

Исследования посвящены количественным методам на фондовом рынке: кластеризации акций, прогнозированию котировок, оценке ликвидности и кредитного риска, применению машинного обучения в управлении портфелем. Публикуется в международных журналах и трудах конференций IEEE: «A Clustering Model for Stocks that Considers Hidden Dynamics and Price Trajectory» (IEEE Access, 2025), «Adaptive Algorithm for Selecting the Optimal Trading Strategy Based on Reinforcement Learning for Managing a Hedge Fund» (IEEE Access, 2024), «Deep Reinforcement Learning Task for Portfolio Construction» (IEEE ICDMW, 2021), «Improving the Credit Risk Assessment Model using Forecasting and Monte Carlo Methods» (MLSD, 2024) и «Model for Assessing the Liquidity of a Stock Market Trading Instrument» (MLSD, 2024).

В соавторстве с Н. В. Сизых выпустил монографии «Современные и классические методы оценки и анализа финансового состояния компании» (2020) и «Динамические характеристики временных рядов котировок акций: анализ, оценка показателей и практическое применение» (2023), а также главы «Анализ современных методов оценки стоимости компании и особенности их практического применения» (2022) и «Разработка рейтингов оценки качества онлайн-курсов» (2021). Отдельная линия работ посвящена методике преподавания: статьи о применении кластерного анализа для формирования однородных групп обучающихся (2022), об особенностях преподавания дискриминантного анализа для бизнес-информатиков (2019) и о рейтингах дистанционного образования (2019). Регулярный участник международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD) с 2017 года. Получал университетскую надбавку за публикацию в журнале из списка А (2025–2026), отмечен благодарностью компании «КРОК инкорпорейтед» (2018). Владеет английским и немецким языками.