Шелике Аяна Георгиевна

Преподаватель Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ; читает дисциплины и в Банковском институте университета. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Механика» (2010). По данным раздела «Опыт работы» на странице университета, начала работать в Вышке в 2015 году, тогда как в шапке профиля указан более поздний год; архив учебных курсов подтверждает ведение занятий как минимум с 2021/2022 учебного года. Все курсы читает на английском языке.

Основная дисциплина в бакалавриате — «Теория вероятностей и статистика» (Probability Theory and Statistics), обязательный двухсеместровый курс первокурсников международной программы по экономике и финансам объёмом 8 кредитов и 136 контактных часов. Курс даёт математические основы теории вероятностей и базовые методы статистического анализа данных: случайные величины и операции с ними, математическое ожидание, дисперсия и ковариация, предельные теоремы — закон больших чисел и центральная предельная теорема, формула полной вероятности и формула Байеса, точечные и интервальные оценки, проверка статистических гипотез для среднего, доли и дисперсии. Отдельный блок посвящён работе с реальными наборами данных в современных эконометрических пакетах. К концу курса студенты должны уметь строить статистическую модель природного или социально-экономического явления, проходить основные шаги статистического анализа и обосновывать выводы имеющимися данными, строить доверительные интервалы для среднего, доли и дисперсии и применять статистические критерии к одной и двум выборкам. Дисциплину ведёт команда преподавателей МИЭФ; в более ранних учебных планах она была рассчитана на 9 кредитов при тех же 136 контактных часах и читалась в 1–4 модулях.

В магистратуре ведёт «Количественные методы в экономике» (Quantitative Methods in Economics) — обязательный курс программы «Финансовый аналитик» Банковского института объёмом 5 кредитов и 72 контактных часа, а также «Количественные методы в экономике и финансах» (Quantitative Methods in Finance) объёмом 6 кредитов с 20 онлайн-часами; обе дисциплины открыты и слушателям других программ в формате «маго-лего». Программа построена на учебном плане CFA (Chartered Financial Analyst). Первая часть посвящена концепции временной стоимости денег и количественным методам, применяемым при принятии решений в корпоративных финансах и при оценке акций и облигаций, а также вероятностному подходу к анализу финансовых данных — риску и доходности. Вторая часть вводит статистический подход к финансовому анализу: оценку инвестиционного риска и доходности, проверку соответствующих гипотез и экономическую интерпретацию результатов. Материал курса далее используется в дисциплинах по корпоративным финансам, финансовым рынкам, управлению портфелем, прогнозированию, оценке бизнеса, венчурному капиталу и риск-менеджменту. По итогам курса магистранты должны уметь решать задачи на временную стоимость денег и применять её в анализе долевых и долговых инструментов и производных, а также использовать выборочные данные для оценки параметров генеральной совокупности. В учебном плане 2021/2022 года «Количественные методы в финансах» читались в объёме одного модуля, позже курс был расширен до двух.

Профессиональные интересы — теория вероятностей, статистика и количественные финансы. Соавтор зарегистрированного результата интеллектуальной деятельности НИУ ВШЭ — массового открытого онлайн-курса «Quantitative Methods in Finance» (РИД № 8.0018-2022, совместно с А. Б. Капчинским и В. А. Соколовой). По итогам студенческой оценки преподавания получила звание «Лучший преподаватель» — 2024.