Румянцева Екатерина Владимировна

Доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ, кандидат физико-математических наук. Окончила механико-математическое направление МГУ им. М.В. Ломоносова: в 2003 году получила диплом специалиста по специальности «Математика, прикладная математика» с квалификацией математика, а в 2007 году защитила там же кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам. В 2015 году получила второе высшее образование — магистратуру НИУ ВШЭ по экономике. С университетом связана с 2004 года, научно-педагогический стаж — 7 лет. Научные интересы сосредоточены в области эконометрики, прежде всего анализа данных о длительности состояний.

Ведёт математико-статистический блок бакалаврской программы «Экономика». В 2025/2026 учебном году читает второму курсу углублённые версии курсов «Теория вероятностей и математическая статистика 1» (1 и 2 модули) и «Теория вероятностей и математическая статистика 2» (3 и 4 модули) — как для направления 38.03.01 «Экономика», так и для студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Четверокурсникам и слушателям общефакультетского пула преподаёт «Анализ панельных данных и данных о длительности состояний». В 2021–2023 годах читала «Прикладные методы математической статистики» студентам факультета компьютерных наук по направлению 09.03.04 «Программная инженерия».

Преподавательская работа началась в 2004–2005 годах: тогда вела занятия на кафедре высшей математики НИУ ВШЭ и одновременно на кафедре анализа стохастических процессов в экономике Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. С 2008 по 2016 год работала главным специалистом Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ныне «Дом.РФ») — сначала в сводно-экономическом департаменте, затем в департаменте риска и управления активами. Этот опыт определил её исследовательскую тему: применение моделей времени жизни к ипотечному кредитованию.

В базе публикаций НИУ ВШЭ за ней закреплено пять работ, все — в соавторстве с К.К. Фурмановым. Статья «Моделирование времени жизни ипотечного кредита» вышла в журнале «Прикладная эконометрика» в 2016 году (том 41, с. 123–143), продолжение — «Реализация ипотечного имущества: анализ с помощью моделей времени жизни» — там же в 2017 году (том 49, № 4, с. 22–43). В 2020 году опубликована глава «Измерение точности вневыборочного прогноза при анализе дожития» в трудах X Международной школы-семинара имени С.А. Айвазяна «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» (ЦЭМИ РАН).

Итог этой линии исследований — работа «Использование вневыборочных остатков Кокса — Снелл при прогнозировании наступления событий», вышедшая в 2021 году в журнале «Бизнес-информатика» (том 15, № 1, с. 7–18) сразу в русской и английской версиях (Using out-of-sample Cox–Snell residuals in time-to-event forecasting). Статья предлагает способ измерять качество вневыборочного прогноза в моделях времени до события — задача, напрямую вырастающая из банковской практики автора. Методический аппарат этих исследований — модели дожития и анализ данных о длительности состояний — тот же, что она разбирает со студентами четвёртого курса факультета экономических наук.

В январе 2025 года отмечена благодарностью департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ. Научный профиль отражён в ORCID 0000-0002-9963-3275. Владеет английским языком.