Питербарг Владимир Ильич

Владимир Ильич Питербарг — профессор департамента статистики и анализа данных факультета экономических наук НИУ ВШЭ и ведущий научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений. Доктор физико-математических наук, профессор (учёное звание присвоено в 1990 году). Математическое образование получил в МГУ им. М.В. Ломоносова: специалитет по специальности «Математика» окончил в 1968 году, степень кандидата физико-математических наук получил там же в 1972 году. Докторскую степень ему присудила Высшая аттестационная комиссия Республики Болгария в 1984 году. В НИУ ВШЭ работает с 2019 года.

Область его работы — теория вероятностей и математическая статистика, в первую очередь асимптотическая теория экстремумов гауссовских процессов и полей. Этому направлению посвящена его монография «Asymptotic Methods in the Theory of Gaussian Processes and Fields», вышедшая в серии Translations of Mathematical Monographs Американского математического общества (том 148). Круг задач включает вероятности больших выбросов гауссовских процессов, метод моментов для вероятности выхода векторного процесса из большой области, экстремумы процессов гауссовского хаоса и процессов бесселевского типа, поведение максимумов нестационарных последовательностей.

В НИУ ВШЭ Питербарг читает магистрантам направления 38.04.01 «Экономика» курс «Вероятностный и статистический анализ экстремальных значений» (2-й курс, 1-й и 2-й модули); та же дисциплина доступна студентам других программ факультета в формате «Маго-лего». До 2025 года курс шёл под названием «Математико-статистические методы исследования экстремальных событий» — он читается им непрерывно начиная с 2021/2022 учебного года. Содержание курсов напрямую опирается на его собственные исследования: теорию экстремальных значений и её приложения к анализу редких событий.

Питербарг готовит научные кадры высшей квалификации. Под его руководством защищены кандидатские диссертации А.В. Кудрова «Вероятностно-статистический анализ максимумов временных рядов с псевдостационарным трендом» (2009) и А.И. Жданова «Асимптотический анализ процессов гауссовского хаоса» (2019). Оба ученика стали его соавторами: с А.И. Ждановым опубликованы работы «On probability of high extremes for product of two independent Gaussian stationary processes» (Extremes, 2015) и «High extremes of Gaussian chaos processes: a discrete time approximation approach» (Theory of Probability and Its Applications, 2018), с А.В. Кудровым — статья о максимумах частичных выборок в гауссовских последовательностях с псевдостационарными трендами (2007).

Среди публикаций последних лет — «High excursions of Bessel and related random processes» (Stochastic Processes and their Applications, 2020), «Extremes of a class of non-stationary Gaussian processes and maximal deviation of projection density estimates» в соавторстве с В. Конаковым и В. Пановым (Extremes, 2021), «On maximum of Gaussian random field having unique maximum point of its variance» (Extremes, 2019), «Massive Excursions of Gaussian Isotropic Fields. Method of Moments» (Theory of Probability and Its Applications, 2018) и «High Excursions of Bessel Process and Other Processes of Bessel Type» (Doklady Mathematics, 2019). Русскоязычные работы выходят в «Теории вероятностей и её применениях» и «Вестнике Московского университета. Серия 1: Математика. Механика» — в частности, статья «О вероятности превышения высокого уровня гауссовским процессом с постоянной дисперсией и переменной гладкостью» (2024), где найдена точная асимптотика для процессов, корреляционная функция которых удовлетворяет условию Пикандса с переменными константами.

Работа отмечена наградами и стимулирующими выплатами НИУ ВШЭ: он получил благодарность НИУ ВШЭ (2025), звание «Лучший преподаватель — 2020» по итогам студенческого голосования, надбавку за публикацию в журнале из Списка А (2023–2024) и надбавки за публикации в международных рецензируемых изданиях (2021–2022 и 2022–2023). Рабочий иностранный язык — английский. Идентификаторы автора: ORCID 0000-0002-5650-3518, ResearcherID U-6862-2017.