Микова Евгения Сергеевна

Доцент Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук. Все ступени образования прошла в Вышке: бакалавриат по экономике окончила в 2008 году, магистратуру — в 2010-м, аспирантуру по специальности «Финансы, кредит и денежное обращение» — в 2013-м. В 2014 году защитила кандидатскую диссертацию «Моментум эффект в динамике цен акций российского рынка» под руководством Т. В. Тепловой: работа была принята к защите в июне и защищена 16 сентября 2014 года по специальности 08.00.10, ведущей организацией выступил РЭУ имени Г. В. Плеханова. В университете работает с 2009 года, научно-педагогический стаж — 10 лет.

На магистерской программе «Финансы и кредит» ведёт «Теорию финансов» и её англоязычную версию Theory of Finance, курс «Управление портфелем» и Methodological Research Seminar. В предыдущие годы читала International Finance для бакалавров и магистров московского и санкт-петербургского кампусов, Corporate Finance для бакалавров-экономистов, а также «Портфельное управление» и научно-исследовательский семинар «Финансы: актуальные вопросы и инструменты анализа» на факультете экономики в Перми. Часть курсов вынесена в формат «Маго-лего» и доступна магистрантам других программ.

Научные интересы — финансовая экономика, инвестиции и ценообразование активов (asset pricing). С 2009 года работает аналитиком проектно-учебной лаборатории анализа финансовых рынков (ЛАФР) факультета экономических наук и участвует в её проектах. Совмещает академическую работу с практикой на финансовых рынках: в 2016–2022 годах была портфельным управляющим управляющей компании «Парма-Менеджмент», с 2021 года работает аналитиком управления инвестиционного анализа ПАО «Совкомбанк».

Основной предмет исследований — моментум-эффект и рыночные аномалии на развивающихся рынках. В соавторстве с Т. В. Тепловой выпустила монографию «Инвестиции на рыночных неэффективностях и поведенческих искажениях» (ИНФРА-М, 2019). Среди статей — New evidence of determinants of price momentum in the Japanese stock market (Research in International Business and Finance, 2015), Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White's Bootstrap Reality Check (Quarterly Review of Economics and Finance, 2017), Puzzling Premiums on FX Markets: Carry Trade, Momentum, and Value Alone and Strategy Diversification (Emerging Markets Finance and Trade, 2020) и Black-Litterman model with copula-based views in mean-CVaR portfolio optimization framework with weight constraints (Economic Change and Restructuring, 2023). Две главы — Mean Reversion Effect and Contrarian Strategy и Momentum Effect: Pricing Paradox or New Beta Strategy — вошли в книгу Information Efficiency and Anomalies in Asian Equity Markets (Routledge, 2017). На русском языке выходили работы об особенностях тестирования моделей ценообразования и о премиях за риск в трёхфакторной модели Фамы—Френча.

Результаты исследований представляла на международных конференциях: World Finance & Banking Symposium в Сингапуре (2014) с докладом о моментум-эффекте на российском рынке и Symposium Asian Financial Management в Пекине (2011) с работой о мерах риска на российском и казахстанском рынках акций. Прошла курс Financial Accounting: Foundations Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне (2020) и программу по организации учебных курсов в системе LMS eFront (НИУ ВШЭ, 2019). Отмечена благодарностью Школы финансов (2023), персональной надбавкой ректора (2016–2018) и надбавками за публикации в изданиях списка А и в международных рецензируемых журналах.