Лысенко Владимир Владимирович

Научный сотрудник и стажёр-исследователь Центра финансовых исследований и анализа данных факультета экономических наук НИУ ВШЭ. В университете с 2016 года, в проектно-учебной лаборатории анализа финансовых рынков работает с 2018 года; по данным НИУ ВШЭ, научно-педагогический стаж — 4 года. Экономическое образование получил в МГУ им. М.В. Ломоносова: бакалавриат по направлению «Экономика» окончил в 2011 году, магистратуру — в 2013 году.

Научные интересы — анализ финансовых рынков и построение математических моделей ценообразования активов. Центр финансовых исследований и анализа данных, в котором он работает, ставит целью развитие современных методов и моделей анализа данных, включая применение искусственного интеллекта, через эмпирические исследования на объектах финансовых рынков. Центр возглавляет ординарный профессор, доктор экономических наук Тамара Теплова. Среди направлений его работы — мониторинг сегментов финансовых рынков, диагностирование ликвидности, исследования облигационных рынков, формирование баз данных в рамках гранта РНФ и подготовка учебных и методических материалов для магистерских программ факультета.

В соавторстве с сотрудниками центра опубликовал работы по нефтяному рынку и рынкам государственного долга. Статья «Shocks to supply and demand in the oil market, the equilibrium oil price, and country responses in economic indicators» (Energy Systems, 2019), написанная вместе с Тамарой Тепловой и Татьяной Соколовой, разбирает шоки спроса и предложения на рынке нефти, механику формирования равновесной цены и реакцию макроэкономических показателей стран-экспортёров и стран-импортёров. Доклад «Government Bond Yields Dominant Determinants in Emerging Non-Islamic Markets: The Resource-Based Case of Brazil» того же авторского коллектива вошёл в сборник международной конференции 2021 International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (IEEE, 2021). Работа посвящена ключевым детерминантам доходности государственных облигаций на развивающихся сырьевых рынках и построена на бразильском кейсе.

В 2026 году в «Экономическом журнале Высшей школы экономики» (т. 30, № 1) вышла статья «Глубинное изучение влияния ESG-показателей на стоимость компаний на примере рынка Индонезии: взгляд моделей ИИ», подготовленная коллективом центра. Исследование оценивает влияние отдельных ESG-практик на стоимость публичных компаний Индонезии за 2018–2023 годы через коэффициент Q-Тобина: на первом этапе строятся и сравниваются по RMSE модели машинного обучения — лассо- и ридж-регрессии, дерево решений, случайный лес, CatBoost, градиентный бустинг, многослойный персептрон и бэггинг-регрессор, на втором применяется объяснительный искусственный интеллект на векторах Шепли, ранжирующий детерминанты по силе и направлению влияния. Общая рамка публикаций одна: количественные модели рынков капитала проверяются на данных развивающихся экономик — Бразилии, Индонезии — и на глобальном сырьевом рынке.

Обязанности в лаборатории описаны в профиле коротко — участие в научно-исследовательских и практико-ориентированных проектах. На практике это работа с эмпирическими базами по рынкам облигаций и акций, оценка детерминант доходности и стоимости компаний и подготовка публикаций в соавторстве с руководителями центра. Соавторы всех трёх работ — Тамара Теплова и Татьяна Соколова, кандидат физико-математических наук, заместитель директора центра; к статье 2026 года подключились ещё двое сотрудников. Тематически исследования смыкаются с образовательными продуктами центра: мониторингом финансовых рынков, курсами по фундаментальному и техническому анализу и материалами по работе с базами данных, которые центр готовит для студентов факультета экономических наук.