Афонина Мария Владимировна

Преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ. Окончила Московский государственный институт международных отношений МИД РФ: в 2018 году — бакалавриат по специальности «Экономика», в 2020-м — магистратуру того же профиля. Дополнительно прошла программу повышения квалификации «Методы анализа и прогнозирования данных» в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. В Высшей школе экономики работает с 2023 года; с 2019 года занята в банковском секторе, поэтому её курсы строятся вокруг задач, с которыми специалисты сталкиваются на практике. Владеет английским и французским языками.

Профессиональные интересы — деривативы и управление портфелем финансовых инструментов. Оба направления напрямую отражены в наборе дисциплин, которые она ведёт в бакалавриате, магистратуре и формате «Маго-лего».

Курс «Производные финансовые инструменты» читает четверокурсникам бакалавриата «Экономика» (3 кредита, 3 модуль) — и на московском факультете экономических наук, и в нижегородском кампусе. Программа даёт теорию по видам ПФИ и учит определять справедливую цену инструмента, находить расхождения между рыночной и справедливой ценой и применять методы хеджирования. По результатам студенческой оценки курс отмечен как лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития».

В магистратуре ведёт англоязычный курс Quantitative Finance 2 («Количественные финансы 2», 6 кредитов) для программ «Финансовые рынки и финансовые институты» и «Финансы и кредит». Теоретическая часть освежает биномиальную модель, стохастическое исчисление, модели ценообразования опционов и стохастические модели короткой ставки, а основная, практическая часть посвящена численным методам оценки производных: моделированию Монте-Карло, конечно-разностным схемам и регрессионной оценке американских опционов. Помимо геометрического броуновского движения разбираются модель стохастической волатильности Хестона и скачкообразно-диффузионная модель Мертона; расчёты реализуются на Python. Курс также отмечен студентами как лучший по критериям новизны знаний и расширения кругозора.

С 2025/2026 учебного года читает англоязычный курс Investment Portfolio Management («Управление инвестиционным портфелем», 3 кредита, 12 контактных и 20 онлайн-часов, 4 модуль) для магистерской программы «Инвестиции на финансовых рынках» и в формате «Маго-лего»: студенты учатся подбирать активы для портфеля, иммунизировать облигационный портфель и рассчитывать ожидаемую доходность и риск портфеля по характеристикам входящих в него активов. Ещё одна её дисциплина — «Основы машинного обучения с приложениями в финансах» (3 кредита, 24 контактных часа, 1 модуль) для программ «Инвестиции на финансовых рынках» и «Финансовый инжиниринг». Курс адресован нетехническим специалистам финансовой индустрии и знакомит их с математической постановкой основных задач анализа данных и современными методами их решения; он признан лучшим по критериям «Полезность курса для Вашей будущей карьеры» и «Новизна полученных знаний».